时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
TIMES FINANCE
2012年
9期
113-116
,共4页
利率期限结构理论%ARMA模型%GARCH模型%脉冲响应分析
利率期限結構理論%ARMA模型%GARCH模型%脈遲響應分析
리솔기한결구이론%ARMA모형%GARCH모형%맥충향응분석
本文首先通过对利率期限结构理论发展历程的回顾,联系我国利率期限结构的特征,应用ARMA模型与GARCH模型对我国利率进行拟合性分析,找出拟合性较好的模型.其次应用因素分析法找出不同期限利率之间相关关系并作出分析.最后联系货币政策与利率期限结构,找出货币政策中的指标针对短期长期利差的冲击效应,得出影响利率期限结构的因素.
本文首先通過對利率期限結構理論髮展歷程的迴顧,聯繫我國利率期限結構的特徵,應用ARMA模型與GARCH模型對我國利率進行擬閤性分析,找齣擬閤性較好的模型.其次應用因素分析法找齣不同期限利率之間相關關繫併作齣分析.最後聯繫貨幣政策與利率期限結構,找齣貨幣政策中的指標針對短期長期利差的遲擊效應,得齣影響利率期限結構的因素.
본문수선통과대리솔기한결구이론발전역정적회고,련계아국리솔기한결구적특정,응용ARMA모형여GARCH모형대아국리솔진행의합성분석,조출의합성교호적모형.기차응용인소분석법조출불동기한리솔지간상관관계병작출분석.최후련계화폐정책여리솔기한결구,조출화폐정책중적지표침대단기장기리차적충격효응,득출영향리솔기한결구적인소.
