武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
武漢理工大學學報（信息與管理工程版）
무한리공대학학보（신식여관리공정판）
JOURNAL OF WUHAN AUTOMOTIVE POLYTECHNIC UNIVERSITY
2012年
5期
646-648
,共3页
期权定价%特征函数%VG分布%参数估计%快速傅立叶变换
期權定價%特徵函數%VG分佈%參數估計%快速傅立葉變換
기권정개%특정함수%VG분포%삼수고계%쾌속부립협변환
假设股价对数收益的特征函数服从VG分布,采用上海证券市场股票日收益数据对特征函数参数进行估计,将快速傅立叶变换法对期权定价的结果与其他方法计算的结果进行比较,最后比较了各个方法的计算效率.结果表明,在中国证券市场,用B-S公式给期权定价是快速近似估算权证价格的有效方法之一.
假設股價對數收益的特徵函數服從VG分佈,採用上海證券市場股票日收益數據對特徵函數參數進行估計,將快速傅立葉變換法對期權定價的結果與其他方法計算的結果進行比較,最後比較瞭各箇方法的計算效率.結果錶明,在中國證券市場,用B-S公式給期權定價是快速近似估算權證價格的有效方法之一.
가설고개대수수익적특정함수복종VG분포,채용상해증권시장고표일수익수거대특정함수삼수진행고계,장쾌속부립협변환법대기권정개적결과여기타방법계산적결과진행비교,최후비교료각개방법적계산효솔.결과표명,재중국증권시장,용B-S공식급기권정개시쾌속근사고산권증개격적유효방법지일.
