会计之友
會計之友
회계지우
FRIENDS OF ACCOUNTING
2012年
29期
83-88
,共6页
金融风险%管理%VaR%评估
金融風險%管理%VaR%評估
금융풍험%관리%VaR%평고
金融风险管理者最关注的是VaR技术的精度,目的就是通过构造VaR的置信区间和期望损失预测来评估常见的动态模型的精度,并量化误差的大小.要构造合适的置信区间,关键问题在于解决投资收益条件方差的动态行为.文章通过构造VaR的预测区间和期望损失来评估常见的动态模型的精度,并量化误差的大小,通过Monte Carlo方法来提供定量依据.它不仅可以作为金融机构评估和管理个别资产或资产组合市场风险的工具,而且可以作为金融监管部门监管金融机构和评估市场风险的重要手段.
金融風險管理者最關註的是VaR技術的精度,目的就是通過構造VaR的置信區間和期望損失預測來評估常見的動態模型的精度,併量化誤差的大小.要構造閤適的置信區間,關鍵問題在于解決投資收益條件方差的動態行為.文章通過構造VaR的預測區間和期望損失來評估常見的動態模型的精度,併量化誤差的大小,通過Monte Carlo方法來提供定量依據.它不僅可以作為金融機構評估和管理箇彆資產或資產組閤市場風險的工具,而且可以作為金融鑑管部門鑑管金融機構和評估市場風險的重要手段.
금융풍험관리자최관주적시VaR기술적정도,목적취시통과구조VaR적치신구간화기망손실예측래평고상견적동태모형적정도,병양화오차적대소.요구조합괄적치신구간,관건문제재우해결투자수익조건방차적동태행위.문장통과구조VaR적예측구간화기망손실래평고상견적동태모형적정도,병양화오차적대소,통과Monte Carlo방법래제공정량의거.타불부가이작위금융궤구평고화관리개별자산혹자산조합시장풍험적공구,이차가이작위금융감관부문감관금융궤구화평고시장풍험적중요수단.
