管理科学学报
管理科學學報
관이과학학보
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2012年
11期
3-10,22
,共9页
信用组合风险%蒙特卡洛模拟%重要性抽样%主成分分析
信用組閤風險%矇特卡洛模擬%重要性抽樣%主成分分析
신용조합풍험%몽특잡락모의%중요성추양%주성분분석
银行信用组合违约风险的度量和计算对银行监管有着重要的意义.使蒙特卡洛研究信用组合违约概率时,为提高模拟效率,越来越多的学者采用了重要性抽样技术来实现.它主要通过条件独立性和“均值移动”两个步骤实现.本文基于前人研究结果的基础之上,提出了一种基于违约相关性矩阵的多因子变方差的重要性抽样算法.该算法通过主成分分析选择违约结构中的占优成分并扩大其方差来实现.数值算例证明了该方法在信用组合遭遇极值事件时,能够提高模拟效率及计算精度,具有一定的计算优势.
銀行信用組閤違約風險的度量和計算對銀行鑑管有著重要的意義.使矇特卡洛研究信用組閤違約概率時,為提高模擬效率,越來越多的學者採用瞭重要性抽樣技術來實現.它主要通過條件獨立性和“均值移動”兩箇步驟實現.本文基于前人研究結果的基礎之上,提齣瞭一種基于違約相關性矩陣的多因子變方差的重要性抽樣算法.該算法通過主成分分析選擇違約結構中的佔優成分併擴大其方差來實現.數值算例證明瞭該方法在信用組閤遭遇極值事件時,能夠提高模擬效率及計算精度,具有一定的計算優勢.
은행신용조합위약풍험적도량화계산대은행감관유착중요적의의.사몽특잡락연구신용조합위약개솔시,위제고모의효솔,월래월다적학자채용료중요성추양기술래실현.타주요통과조건독립성화“균치이동”량개보취실현.본문기우전인연구결과적기출지상,제출료일충기우위약상관성구진적다인자변방차적중요성추양산법.해산법통과주성분분석선택위약결구중적점우성분병확대기방차래실현.수치산예증명료해방법재신용조합조우겁치사건시,능구제고모의효솔급계산정도,구유일정적계산우세.
