现代商业
現代商業
현대상업
MODERN BUSINESS
2014年
16期
88-90
,共3页
马科维茨模型%A股市场%最优投资组合%相关系数法
馬科維茨模型%A股市場%最優投資組閤%相關繫數法
마과유자모형%A고시장%최우투자조합%상관계수법
随华尔街风暴和金融危机的发生，国际证券市场频频波动，尤其近年来我国的A股市场，股票价格波动几乎是毫无规律而言。本文选取A股市场的三组不同的五只股票，研究当相关系数取值不同时构建最优投资组合，来评估股票最佳组合的风险大小，了解此时最优组合的特征与规律，从而更好地指导人们参与投资实践。
隨華爾街風暴和金融危機的髮生，國際證券市場頻頻波動，尤其近年來我國的A股市場，股票價格波動幾乎是毫無規律而言。本文選取A股市場的三組不同的五隻股票，研究噹相關繫數取值不同時構建最優投資組閤，來評估股票最佳組閤的風險大小，瞭解此時最優組閤的特徵與規律，從而更好地指導人們參與投資實踐。
수화이가풍폭화금융위궤적발생，국제증권시장빈빈파동，우기근년래아국적A고시장，고표개격파동궤호시호무규률이언。본문선취A고시장적삼조불동적오지고표，연구당상관계수취치불동시구건최우투자조합，래평고고표최가조합적풍험대소，료해차시최우조합적특정여규률，종이경호지지도인문삼여투자실천。
