管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2014年
1期
171-178
,共8页
极值风险%SV-GED模型%马尔科夫蒙特卡洛模拟
極值風險%SV-GED模型%馬爾科伕矇特卡洛模擬
겁치풍험%SV-GED모형%마이과부몽특잡락모의
EVT%SV-GED model%MCMC
把GED分布引入SV模型,构建SV-GED模型,然后与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型——基于EVT-SV-GED的动态VaR模型,并通过沪深300指数和恒生指数的每日收盘价进行实证分析,研究显示:EVT-SV-GED模型能有效刻画中国股票市场的波动性特征,并且能够既有效又合理的度量金融市场风险.
把GED分佈引入SV模型,構建SV-GED模型,然後與極值理論相結閤擬閤標準殘差的尾部分佈,進而建立一種新的金融風險度量模型——基于EVT-SV-GED的動態VaR模型,併通過滬深300指數和恆生指數的每日收盤價進行實證分析,研究顯示:EVT-SV-GED模型能有效刻畫中國股票市場的波動性特徵,併且能夠既有效又閤理的度量金融市場風險.
파GED분포인입SV모형,구건SV-GED모형,연후여겁치이론상결합의합표준잔차적미부분포,진이건립일충신적금융풍험도량모형——기우EVT-SV-GED적동태VaR모형,병통과호심300지수화항생지수적매일수반개진행실증분석,연구현시:EVT-SV-GED모형능유효각화중국고표시장적파동성특정,병차능구기유효우합리적도량금융시장풍험.
