管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2014年
1期
89-93
,共5页
外汇期权%汇率管理%傅里叶逆变换
外彙期權%彙率管理%傅裏葉逆變換
외회기권%회솔관리%부리협역변환
foreign currency option%managed exchange rate%Fourier inversion
我们用一个受约束的跳扩散模型描述汇率行为,利用傅里叶逆变换给出欧式外汇看涨期权价格的解析解,并用Monte Carlo模拟来展示有约束模型与传统没有约束模型在期权定价上的差异.由于中国实行有管理的浮动汇率制度,我们的研究可以应用于中国外汇市场上人民币外汇期权的定价分析.
我們用一箇受約束的跳擴散模型描述彙率行為,利用傅裏葉逆變換給齣歐式外彙看漲期權價格的解析解,併用Monte Carlo模擬來展示有約束模型與傳統沒有約束模型在期權定價上的差異.由于中國實行有管理的浮動彙率製度,我們的研究可以應用于中國外彙市場上人民幣外彙期權的定價分析.
아문용일개수약속적도확산모형묘술회솔행위,이용부리협역변환급출구식외회간창기권개격적해석해,병용Monte Carlo모의래전시유약속모형여전통몰유약속모형재기권정개상적차이.유우중국실행유관리적부동회솔제도,아문적연구가이응용우중국외회시장상인민폐외회기권적정개분석.
