管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2014年
1期
81-88
,共8页
吴武清%毛志杰%李楠%潘松%陈敏
吳武清%毛誌傑%李楠%潘鬆%陳敏
오무청%모지걸%리남%반송%진민
出口%相依性%动态条件相关系数
齣口%相依性%動態條件相關繫數
출구%상의성%동태조건상관계수
export%correlation%dynamic conditional correlation
进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义.本文通过VAR(Vectorautoregression)和DCC (Dynamic conditional correlation)建模研究了我国进口和出口之间的静态和时变相依性.主要研究结论如下:13个经济体中,有5个经济体对我国的进口和出口之间的相依性表现出长期的稳定性,其余8个经济体的时变相依性显著,时变路径也趋一致;在汇率变动等外部经济事件的冲击下,影响程度的非对称性和共同影响因素的改变,导致相依结构发生变化;VAR建模显示国际贸易平衡依赖于进口和出口增长率的协调发展.此外,有8个经济体的进口和出口能为彼此提供20％～55％的解释能力.
進口和齣口的協變性研究對于宏觀政策分析和金融決策具有非常重要的意義.本文通過VAR(Vectorautoregression)和DCC (Dynamic conditional correlation)建模研究瞭我國進口和齣口之間的靜態和時變相依性.主要研究結論如下:13箇經濟體中,有5箇經濟體對我國的進口和齣口之間的相依性錶現齣長期的穩定性,其餘8箇經濟體的時變相依性顯著,時變路徑也趨一緻;在彙率變動等外部經濟事件的遲擊下,影響程度的非對稱性和共同影響因素的改變,導緻相依結構髮生變化;VAR建模顯示國際貿易平衡依賴于進口和齣口增長率的協調髮展.此外,有8箇經濟體的進口和齣口能為彼此提供20％～55％的解釋能力.
진구화출구적협변성연구대우굉관정책분석화금융결책구유비상중요적의의.본문통과VAR(Vectorautoregression)화DCC (Dynamic conditional correlation)건모연구료아국진구화출구지간적정태화시변상의성.주요연구결론여하:13개경제체중,유5개경제체대아국적진구화출구지간적상의성표현출장기적은정성,기여8개경제체적시변상의성현저,시변로경야추일치;재회솔변동등외부경제사건적충격하,영향정도적비대칭성화공동영향인소적개변,도치상의결구발생변화;VAR건모현시국제무역평형의뢰우진구화출구증장솔적협조발전.차외,유8개경제체적진구화출구능위피차제공20％～55％적해석능력.
