科技信息
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과기신식
SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION
2013年
24期
214-215
,共2页
预测区间%自回归条件异方差模型(ARCH)%区间修正
預測區間%自迴歸條件異方差模型(ARCH)%區間脩正
예측구간%자회귀조건이방차모형(ARCH)%구간수정
本文研究了金融时间序列的预测问题,通过Bootstrap算法比较,解决了ARCH(1)模型的预测问题,文中在改变初始值、样本容量以及置信水平等制约条件下比较,均优化了该预测问题.
本文研究瞭金融時間序列的預測問題,通過Bootstrap算法比較,解決瞭ARCH(1)模型的預測問題,文中在改變初始值、樣本容量以及置信水平等製約條件下比較,均優化瞭該預測問題.
본문연구료금융시간서렬적예측문제,통과Bootstrap산법비교,해결료ARCH(1)모형적예측문제,문중재개변초시치、양본용량이급치신수평등제약조건하비교,균우화료해예측문제.
