兰州大学学报（自然科学版）
蘭州大學學報（自然科學版）
란주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY（NATURAL SCIENCES）
2012年
5期
109-113
,共5页
跳跃扩散过程%Kelly模型%最优投资策略%上鞅
跳躍擴散過程%Kelly模型%最優投資策略%上鞅
도약확산과정%Kelly모형%최우투자책략%상앙
以财富最优增长模型为投资决策的优化准则,考虑了一个跳跃一扩散的投资市场,并且假定该市场不允许卖空.通过引入最大化财富对数期望效用为原问题的辅助问题,得到了最优投资策略的解析形式.
以財富最優增長模型為投資決策的優化準則,攷慮瞭一箇跳躍一擴散的投資市場,併且假定該市場不允許賣空.通過引入最大化財富對數期望效用為原問題的輔助問題,得到瞭最優投資策略的解析形式.
이재부최우증장모형위투자결책적우화준칙,고필료일개도약일확산적투자시장,병차가정해시장불윤허매공.통과인입최대화재부대수기망효용위원문제적보조문제,득도료최우투자책략적해석형식.
