会计之友
會計之友
회계지우
FRIENDS OF ACCOUNTING
2013年
34期
80-82,83
,共4页
林雨%幸伟%刘堂发
林雨%倖偉%劉堂髮
림우%행위%류당발
深证成分指数%ARCH效用%GARCH模型%GARCH-M模型
深證成分指數%ARCH效用%GARCH模型%GARCH-M模型
심증성분지수%ARCH효용%GARCH모형%GARCH-M모형
文章以1996-2012年深证成指（399001）周收盘价为对象，就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明，我国深成指周收益率序列不存在自相关；对比GARCH（1，1）模型和GARCH-M（1，1）模型，不含常数项的GARCH-M （1，1）模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
文章以1996-2012年深證成指（399001）週收盤價為對象，就我國股市波動情況進行實證研究。研究結果錶明，我國深成指週收益率序列不存在自相關；對比GARCH（1，1）模型和GARCH-M（1，1）模型，不含常數項的GARCH-M （1，1）模型優于捕捉深成指週收益率的波動性。文章最後對其波動性進行瞭預測分析。
문장이1996-2012년심증성지（399001）주수반개위대상，취아국고시파동정황진행실증연구。연구결과표명，아국심성지주수익솔서렬불존재자상관；대비GARCH（1，1）모형화GARCH-M（1，1）모형，불함상수항적GARCH-M （1，1）모형우우포착심성지주수익솔적파동성。문장최후대기파동성진행료예측분석。
