经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2012年
4期
105-110
,共6页
随机控制%HJB方程%最优策略
隨機控製%HJB方程%最優策略
수궤공제%HJB방정%최우책략
在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.
在經典複閤泊鬆模型中,保險公司將資金投入一箇風險投資過程和一箇無風險投資過程.噹索賠的分佈確定後,運用隨機控製中的HJB方程最小化保險公司的破產概率,在已知投資規模或投資組閤的情況下求解二者中的另一項,進而得到最優投資策略併討論各種策略的運用對破產概率的影響.解決保險公司的投資資金分配問題,在實際應用中具有一定的參攷價值.
재경전복합박송모형중,보험공사장자금투입일개풍험투자과정화일개무풍험투자과정.당색배적분포학정후,운용수궤공제중적HJB방정최소화보험공사적파산개솔,재이지투자규모혹투자조합적정황하구해이자중적령일항,진이득도최우투자책략병토론각충책략적운용대파산개솔적영향.해결보험공사적투자자금분배문제,재실제응용중구유일정적삼고개치.
