开发研究
開髮研究
개발연구
RESEARCH ON DEVELOPMENT
2012年
6期
76-79
,共4页
马尔科夫机制转换模型%平稳分布%对数收益率%风险度量
馬爾科伕機製轉換模型%平穩分佈%對數收益率%風險度量
마이과부궤제전환모형%평은분포%대수수익솔%풍험도량
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析.在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释.最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论.
文中利用實際利率作為協同機製揹景,採用兩維馬爾科伕機製轉換模型,對上證指數的季度對數收益率做齣瞭實證分析.在實證的基礎上,討論瞭我國資本市場的波動情況,併對其運行狀態揹景進行瞭解釋.最後就如何在轉製模型下衡量資本市場的繫統性風險(ETF)和風險模型的優化度量計算方法進行瞭討論.
문중이용실제리솔작위협동궤제배경,채용량유마이과부궤제전환모형,대상증지수적계도대수수익솔주출료실증분석.재실증적기출상,토론료아국자본시장적파동정황,병대기운행상태배경진행료해석.최후취여하재전제모형하형량자본시장적계통성풍험(ETF)화풍험모형적우화도량계산방법진행료토론.
