系统科学与数学
繫統科學與數學
계통과학여수학
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
2012年
4期
485-495
,共11页
Copula%Spearman's ρ%Kendall's τ%相关性度量σ%相关性度量φ
Copula%Spearman's ρ%Kendall's τ%相關性度量σ%相關性度量φ
Copula%Spearman's ρ%Kendall's τ%상관성도량σ%상관성도량φ
研究了用Copula表示的相关性度量σ相比于Pearsen线性相关系数r和和谐性度量τ与ρ的优良性质,求解了4个最大不可交换Copula的相关性度量σ.为了便于计算,引入基于L2距离的相关性度量φ,求解了某个单点值给定时Copula最优上下界的相关性度量φU和φL,作为特例,得到了4个最大不可交换Copula的另一种相关性度量φ.
研究瞭用Copula錶示的相關性度量σ相比于Pearsen線性相關繫數r和和諧性度量τ與ρ的優良性質,求解瞭4箇最大不可交換Copula的相關性度量σ.為瞭便于計算,引入基于L2距離的相關性度量φ,求解瞭某箇單點值給定時Copula最優上下界的相關性度量φU和φL,作為特例,得到瞭4箇最大不可交換Copula的另一種相關性度量φ.
연구료용Copula표시적상관성도량σ상비우Pearsen선성상관계수r화화해성도량τ여ρ적우량성질,구해료4개최대불가교환Copula적상관성도량σ.위료편우계산,인입기우L2거리적상관성도량φ,구해료모개단점치급정시Copula최우상하계적상관성도량φU화φL,작위특례,득도료4개최대불가교환Copula적령일충상관성도량φ.
