纺织高校基础科学学报
紡織高校基礎科學學報
방직고교기출과학학보
BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES
2012年
4期
489-493
,共5页
随机利率%梯式期权%布朗运动
隨機利率%梯式期權%佈朗運動
수궤리솔%제식기권%포랑운동
假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.
假設股票價格遵循佈朗運動驅動下的隨機微分方程,利用風險中性概率測度和在有限[0,T]區間上的具有漂移的佈朗運動的最大值及其終值的聯閤分佈,得到瞭隨機利率情形下的梯式期權定價公式.
가설고표개격준순포랑운동구동하적수궤미분방정,이용풍험중성개솔측도화재유한[0,T]구간상적구유표이적포랑운동적최대치급기종치적연합분포,득도료수궤리솔정형하적제식기권정개공식.
