大连海事大学学报（社会科学版）
大連海事大學學報（社會科學版）
대련해사대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF DALIAN MARITIME UNIVERSITY（SOCIAL SCIENCES EDITION）
2012年
6期
6-9
,共4页
国债%利率期限结构%AFGNS模型%解释能力%预测能力
國債%利率期限結構%AFGNS模型%解釋能力%預測能力
국채%리솔기한결구%AFGNS모형%해석능력%예측능력
考虑到AFGNS模型兼具经济理论基础和统计性质优势,将其用于对中国国债利率期限结构的动态估计,考察AFGNS模型在中国的解释能力和预测能力.经验分析发现,AFGNS模型能够更准确地刻画中国利率期限结构的形态及其动态,其样本内动态解释能力优于传统模型；无套利条件的加入不但使AFGNS模型具有经济理论基础,而且提高了模型的样本外预测能力.
攷慮到AFGNS模型兼具經濟理論基礎和統計性質優勢,將其用于對中國國債利率期限結構的動態估計,攷察AFGNS模型在中國的解釋能力和預測能力.經驗分析髮現,AFGNS模型能夠更準確地刻畫中國利率期限結構的形態及其動態,其樣本內動態解釋能力優于傳統模型；無套利條件的加入不但使AFGNS模型具有經濟理論基礎,而且提高瞭模型的樣本外預測能力.
고필도AFGNS모형겸구경제이론기출화통계성질우세,장기용우대중국국채리솔기한결구적동태고계,고찰AFGNS모형재중국적해석능력화예측능력.경험분석발현,AFGNS모형능구경준학지각화중국리솔기한결구적형태급기동태,기양본내동태해석능력우우전통모형；무투리조건적가입불단사AFGNS모형구유경제이론기출,이차제고료모형적양본외예측능력.
