贵州师范大学学报：自然科学版
貴州師範大學學報：自然科學版
귀주사범대학학보：자연과학판
Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences)
2012年
6期
69-71
,共3页
交换期权%混合分数布朗运动%保险精算%期权定价
交換期權%混閤分數佈朗運動%保險精算%期權定價
교환기권%혼합분수포랑운동%보험정산%기권정개
exchange option%mixed fractional Brownian motion%insurance actuary%option pricing
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
攷慮瞭股票價格服從混閤分數佈朗運動驅動下的交換期權的定價問題。假設兩種股票的價格過程都服從由混閤分數佈朗運動所驅動的隨機微分方程，利用公平保費定價方法得到瞭交換期權的定價公式。
고필료고표개격복종혼합분수포랑운동구동하적교환기권적정개문제。가설량충고표적개격과정도복종유혼합분수포랑운동소구동적수궤미분방정，이용공평보비정개방법득도료교환기권적정개공식。
The problem of pricing exchange options in mixed fractional Brownian motion environment is considered. Under the condition that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by mixed fractional Brownian motion, the pricing formula of exchange options is obtained by insurance actuary pricing.
