数学物理学报
數學物理學報
수학물이학보
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
2012年
6期
1056-1062
,共7页
快扩散%永久美式看跌期权%二次逼近
快擴散%永久美式看跌期權%二次逼近
쾌확산%영구미식간질기권%이차핍근
研究标的资产价格服从快扩散过程的永久美式看跌期权定价问题.首先,借助文献[3]给出标的资产价格服从快扩散过程的欧式看跌期权定价公式,然后,通过求解一个自由边界问题并利用二次逼近方法,对标的资产价格服从快扩散过程的永久美式看跌期权的价格以及实施该期权时的临界标的资产价格给出了显式解.所得结论是Black-Scholes市场中关于永久美式看跌期权定价的推广.
研究標的資產價格服從快擴散過程的永久美式看跌期權定價問題.首先,藉助文獻[3]給齣標的資產價格服從快擴散過程的歐式看跌期權定價公式,然後,通過求解一箇自由邊界問題併利用二次逼近方法,對標的資產價格服從快擴散過程的永久美式看跌期權的價格以及實施該期權時的臨界標的資產價格給齣瞭顯式解.所得結論是Black-Scholes市場中關于永久美式看跌期權定價的推廣.
연구표적자산개격복종쾌확산과정적영구미식간질기권정개문제.수선,차조문헌[3]급출표적자산개격복종쾌확산과정적구식간질기권정개공식,연후,통과구해일개자유변계문제병이용이차핍근방법,대표적자산개격복종쾌확산과정적영구미식간질기권적개격이급실시해기권시적림계표적자산개격급출료현식해.소득결론시Black-Scholes시장중관우영구미식간질기권정개적추엄.
