东南大学学报（自然科学版）
東南大學學報（自然科學版）
동남대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY
2012年
6期
1243-1248
,共6页
相依风险模型%有限时破产概率%控制变化尾%渐近性
相依風險模型%有限時破產概率%控製變化尾%漸近性
상의풍험모형%유한시파산개솔%공제변화미%점근성
为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时间间隔的相依性及索赔额的分布对带常利率风险模型的有限时破产概率的影响.结果表明:对于索赔额的分布属于控制变化尾分布族、索赔额之间具有类似渐近独立的相依结构及索赔来到时间间隔具有宽相依结构时,带常利率的风险模型的有限时破产概率呈现出一定的渐近性质,此渐近性质与索赔额的分布、常利率、初始资本及时间范围有关.当考虑的时间范围及索赔量变大时,将增加有限时破产概率的上下界;当常利率及初始资本变大时,将减小有限时破产概率的上下界.但索赔额及索赔来到时间间隔的相依性对有限时破产概率的影响不大.
為瞭得到帶常利率相依風險模型的風險度量,用概率極限理論及隨機過程的方法得到瞭上述模型有限時破產概率的漸近估計.採用有限時破產概率的加權錶達式、加權和的一緻漸近性質及相依結構的處理方法研究瞭索賠額之間的相依性、索賠來到時間間隔的相依性及索賠額的分佈對帶常利率風險模型的有限時破產概率的影響.結果錶明:對于索賠額的分佈屬于控製變化尾分佈族、索賠額之間具有類似漸近獨立的相依結構及索賠來到時間間隔具有寬相依結構時,帶常利率的風險模型的有限時破產概率呈現齣一定的漸近性質,此漸近性質與索賠額的分佈、常利率、初始資本及時間範圍有關.噹攷慮的時間範圍及索賠量變大時,將增加有限時破產概率的上下界;噹常利率及初始資本變大時,將減小有限時破產概率的上下界.但索賠額及索賠來到時間間隔的相依性對有限時破產概率的影響不大.
위료득도대상리솔상의풍험모형적풍험도량,용개솔겁한이론급수궤과정적방법득도료상술모형유한시파산개솔적점근고계.채용유한시파산개솔적가권표체식、가권화적일치점근성질급상의결구적처리방법연구료색배액지간적상의성、색배래도시간간격적상의성급색배액적분포대대상리솔풍험모형적유한시파산개솔적영향.결과표명:대우색배액적분포속우공제변화미분포족、색배액지간구유유사점근독립적상의결구급색배래도시간간격구유관상의결구시,대상리솔적풍험모형적유한시파산개솔정현출일정적점근성질,차점근성질여색배액적분포、상리솔、초시자본급시간범위유관.당고필적시간범위급색배량변대시,장증가유한시파산개솔적상하계;당상리솔급초시자본변대시,장감소유한시파산개솔적상하계.단색배액급색배래도시간간격적상의성대유한시파산개솔적영향불대.
