成都理工大学学报（社会科学版）
成都理工大學學報（社會科學版）
성도리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES)
2012年
6期
63-67
,共5页
异质信念%非线性特征%蒙特卡罗模拟
異質信唸%非線性特徵%矇特卡囉模擬
이질신념%비선성특정%몽특잡라모의
基于异质信念资产定价模型,运用蒙特卡罗模拟的方法产生异质信念下资产均衡价格的时间序列数据,并对其非线性特征进行相关检验.研究发现,该时间序列具有尖峰肥尾特征、波动率聚类现象和自相似特征,但没能捕捉到长期记忆现象.说明投资者的异质信念是资产价格产生非线性特征的重要内在原因.
基于異質信唸資產定價模型,運用矇特卡囉模擬的方法產生異質信唸下資產均衡價格的時間序列數據,併對其非線性特徵進行相關檢驗.研究髮現,該時間序列具有尖峰肥尾特徵、波動率聚類現象和自相似特徵,但沒能捕捉到長期記憶現象.說明投資者的異質信唸是資產價格產生非線性特徵的重要內在原因.
기우이질신념자산정개모형,운용몽특잡라모의적방법산생이질신념하자산균형개격적시간서렬수거,병대기비선성특정진행상관검험.연구발현,해시간서렬구유첨봉비미특정、파동솔취류현상화자상사특정,단몰능포착도장기기억현상.설명투자자적이질신념시자산개격산생비선성특정적중요내재원인.
