财经界
財經界
재경계
MONEY CHINA
2012年
8期
103-103
,共1页
ARCH类模型%VaR
ARCH類模型%VaR
ARCH류모형%VaR
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的拟合和预测表现,建立起适合我国具体情况的金融风险管理策略和方法。
文章綜閤運用瞭多種ARCH類模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,併且實證研究瞭這幾種模型在中國證券市場VaR的擬閤和預測錶現,建立起適閤我國具體情況的金融風險管理策略和方法。
문장종합운용료다충ARCH류모형,포괄EWMA모형,GARCH모형,GJR-GARCH모형,EGARCH모형,병차실증연구료저궤충모형재중국증권시장VaR적의합화예측표현,건립기괄합아국구체정황적금융풍험관리책략화방법。
