湘潭大学自然科学学报
湘潭大學自然科學學報
상담대학자연과학학보
NATURAL SCIENCE JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY
2013年
2期
1-9
,共9页
Sparre-Andersen模型%再保险%值函数
Sparre-Andersen模型%再保險%值函數
Sparre-Andersen모형%재보험%치함수
Sparre Andersen model%reinsurance%value function
考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时 再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现 红利总量,而且能提高公司的平均寿命.对如此的优势作者作了严格的数学证明,并且举了两个实例印证了结论.
攷慮一箇具有常數紅利邊界的Sparre-Andersen風險模型,在此模型中提齣一種新的再保險以保證在公司齣現較小的赤字時 再保險公司齣資重置盈餘到某箇非負的水平,其中再保費從紅利中提取.髮現這樣的重置保證再保險不但能顯著提高破產前的貼現 紅利總量,而且能提高公司的平均壽命.對如此的優勢作者作瞭嚴格的數學證明,併且舉瞭兩箇實例印證瞭結論.
고필일개구유상수홍리변계적Sparre-Andersen풍험모형,재차모형중제출일충신적재보험이보증재공사출현교소적적자시 재보험공사출자중치영여도모개비부적수평,기중재보비종홍리중제취.발현저양적중치보증재보험불단능현저제고파산전적첩현 홍리총량,이차능제고공사적평균수명.대여차적우세작자작료엄격적수학증명,병차거료량개실례인증료결론.
