分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析
분수포랑운동배경하일류신형기권정개적앙분석
Martingale analysis of the pricing of a class of exotic options in fractional Brownian motion environment
  • 万方数据
    合肥工业大学学报（自然科学版） 합비공업대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
    2013年 7期 875-878 ,共4页

    卢树强%包树新

    로수강%포수신

    分数布朗运动%拟鞅%等价鞅测度%期权 分數佈朗運動%擬鞅%等價鞅測度%期權
    분수포랑운동%의앙%등개앙측도%기권
    fractional Brownian motion%quasi martingale%equivalent martingale measure%option
    文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式.
    문장대표적자산개격복종궤하분수포랑운동적신형기권진행연구,계통논술분수포랑운동배경하기권의앙정개이론,이용등개앙측도이론,구출료신형기권적정개공식.
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