财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2013年
4期
23-29
,共7页
分层模型%索赔准备金评估%纵向数据%信度理论增长曲线
分層模型%索賠準備金評估%縱嚮數據%信度理論增長麯線
분층모형%색배준비금평고%종향수거%신도이론증장곡선
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析.提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题.
攷慮損失流量三角形中同一事故年的損失隨時間反複觀測的縱嚮特徵,將損失流量三角形視為分層數據,結閤損失進展的增長麯線,提齣瞭關于索賠準備金評估的兩種非線性分層增長麯線模型,併應用R軟件對精算實務中的實例給齣瞭數值分析.提齣的非線性分層模型為攷慮多箇事故年的損失進展建模提供瞭一種自然靈活的框架,使得建立的模型易于理解,同時在分層建模中納入瞭增長麯線,也有效避免瞭尾部進展因子的選定問題.
고필손실류량삼각형중동일사고년적손실수시간반복관측적종향특정,장손실류량삼각형시위분층수거,결합손실진전적증장곡선,제출료관우색배준비금평고적량충비선성분층증장곡선모형,병응용R연건대정산실무중적실례급출료수치분석.제출적비선성분층모형위고필다개사고년적손실진전건모제공료일충자연령활적광가,사득건립적모형역우리해,동시재분층건모중납입료증장곡선,야유효피면료미부진전인자적선정문제.
