财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2013年
4期
18-22
,共5页
业务线%经济资本%多元Copula%凹扭曲风险度量
業務線%經濟資本%多元Copula%凹扭麯風險度量
업무선%경제자본%다원Copula%요뉴곡풍험도량
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力.采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本.结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本.
承保風險是保險公司麵臨的主要風險之一,閤理地計量其經濟資本有助于提高公司的資本管理能力.採用多元Copula理論對我國某財險公司主要業務線的相依結構進行建模,選擇擬閤較好的GaussCopula,在此基礎上,使用凹扭麯風險度量測度主要業務線的經濟資本.結果顯示:凹扭麯風險度量中的Wang風險度量能夠根據風險的整體水平靈活地調整所需的經濟資本.
승보풍험시보험공사면림적주요풍험지일,합리지계량기경제자본유조우제고공사적자본관리능력.채용다원Copula이론대아국모재험공사주요업무선적상의결구진행건모,선택의합교호적GaussCopula,재차기출상,사용요뉴곡풍험도량측도주요업무선적경제자본.결과현시:요뉴곡풍험도량중적Wang풍험도량능구근거풍험적정체수평령활지조정소수적경제자본.
