跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价
도확산모형하고개복종궤하포랑운동적Esscher변환정개
Pricing Options of Esscher Transforms on Stocks Driven by Geometric Brownian with the Jump-Diffusion Model
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2013年 12期 76-80 ,共5页

    邓英东%肖庆宪

    산영동%초경헌

    跳扩散模型%复合泊松过程%Esscher变换 跳擴散模型%複閤泊鬆過程%Esscher變換
    도확산모형%복합박송과정%Esscher변환
    jump-diffusion model%compound Poisson process%Esscher Transform
    考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模型下期权的Esscher变换定价公式.
    고필도확산모형하기권적Esscher변환정개,급출료Esscher변환하대도적B-S구생성함수화복합박송과정하적구생성함수,추도출도확산모형하기권적Esscher변환정개공식.
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