基于时变t-Copula的次贷危机前后亚洲股市相关结构的比较分析
기우시변t-Copula적차대위궤전후아주고시상관결구적비교분석
An Comparative Analysis on Dependences Structure of Asian Stock Markets before and after Subprime Crisis Based on Time Varying t-Copula
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2013年 12期 36-43 ,共8页

    冯烽%黄晗%叶阿忠

    풍봉%황함%협아충

    时变%t-Copula函数%次贷危机%波动溢出 時變%t-Copula函數%次貸危機%波動溢齣
    시변%t-Copula함수%차대위궤%파동일출
    time-varying%t-copula function%subprime crisis%volatility spillover
    将时变t-Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的相关结构并用于亚洲股市作实证研究.结果表明,次贷危机加剧了亚洲股市的波动溢出效应,提示次贷危机是亚洲股市相关结构的一个结构性变点.
    장시변t-Copula함수여GARCH모형결합기래각화금융시장간적상관결구병용우아주고시작실증연구.결과표명,차대위궤가극료아주고시적파동일출효응,제시차대위궤시아주고시상관결구적일개결구성변점.
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