南昌大学学报（理科版）
南昌大學學報（理科版）
남창대학학보（이과판）
JOURNAL OF NANCHANG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2014年
2期
124-127
,共4页
AR(p)模型%最小二乘估计%最大似然估计
AR(p)模型%最小二乘估計%最大似然估計
AR(p)모형%최소이승고계%최대사연고계
AR(p)model%Least squares estimation%Maximum likelihood estimation
对时间序列 AR（p）模型的参数估计 YULE-WALKER法、最小二乘法、最大似然法三种估计方法进行分析和比较，从模型推导出最小二乘估计、最大似然估计实质上是同一种估计方法，应用 MATLAB软件对我国 CPI数据建立 AR（2）模型并应用3种方法对其参数进行估计、模型检验、预测结果比较，得出的结论与理论推导相符，实证上说明 AR（p）模型参数估计使用最小二乘法和最大似然法估计的结果是一样的。
對時間序列 AR（p）模型的參數估計 YULE-WALKER法、最小二乘法、最大似然法三種估計方法進行分析和比較，從模型推導齣最小二乘估計、最大似然估計實質上是同一種估計方法，應用 MATLAB軟件對我國 CPI數據建立 AR（2）模型併應用3種方法對其參數進行估計、模型檢驗、預測結果比較，得齣的結論與理論推導相符，實證上說明 AR（p）模型參數估計使用最小二乘法和最大似然法估計的結果是一樣的。
대시간서렬 AR（p）모형적삼수고계 YULE-WALKER법、최소이승법、최대사연법삼충고계방법진행분석화비교，종모형추도출최소이승고계、최대사연고계실질상시동일충고계방법，응용 MATLAB연건대아국 CPI수거건립 AR（2）모형병응용3충방법대기삼수진행고계、모형검험、예측결과비교，득출적결론여이론추도상부，실증상설명 AR（p）모형삼수고계사용최소이승법화최대사연법고계적결과시일양적。
By analyzing and comparing YULE-WALKER,least squares method and maximum likelihood es-timation method of time series AR (p)model,least squares method and maximum likelihood estimation method are found essentially the same kind of estimate method.Building China's CPI data AR (2)model by using MATLAB software and then applying three methods to estimate the parameters,check the models and compare the prediction results,the conclusion obtained are found consistent with the theoretical deriva-tion.The empirical analysis shows the estimated results of AR (p)model parameter are the same by using least squares method and maximum likelihood method.
