扩散市场模型中带交易费和红利的欧式未定权益的保值与定价
확산시장모형중대교역비화홍리적구식미정권익적보치여정개
Hedging and Pricing of European Contingent Claims under Transaction Costs and Dividend Payments in Diffusion Markets
  • 万方数据
    工程数学学报 공정수학학보
    CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
    2013年 3期 349-360 ,共12页

    吴金美%金治明%凌晓冬

    오금미%금치명%릉효동

    欧式未定权益%扩散市场%交易费%红利%保值 歐式未定權益%擴散市場%交易費%紅利%保值
    구식미정권익%확산시장%교역비%홍리%보치
    European contingent claim%diffusion market%transaction costs%dividend%hedging
    期权的定价是衍生证券交易的核心问题。本文基于数理金融学的一般框架，对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题进行研究。通过构造辅助鞅的方法，定义了扩散市场模型中的可行和可取策略，讨论了市场的套利问题，从买方和卖方的角度推导了欧式未定权益的价格表达式，给出了扩散市场模型中辅助鞅存在的一个充分条件。
    기권적정개시연생증권교역적핵심문제。본문기우수리금융학적일반광가，대금융시장중상견적대교역비화홍리적구식기권적보치화정개문제진행연구。통과구조보조앙적방법，정의료확산시장모형중적가행화가취책략，토론료시장적투리문제，종매방화매방적각도추도료구식미정권익적개격표체식，급출료확산시장모형중보조앙존재적일개충분조건。
    10.3969/j.issn.1005-3085.2013.03.004
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