系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
6期
1314-1323
,共10页
DC型养老金%均值-方差%常方差弹性模型%随机控制%最优投资
DC型養老金%均值-方差%常方差彈性模型%隨機控製%最優投資
DC형양로금%균치-방차%상방차탄성모형%수궤공제%최우투자
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推导出均值-方差下DC型养老金最优投资的有效前沿.
從DB型養老金轉嚮DC型養老金已被越來越多的國傢所攷慮.以均值-方差為目標研究風險資產符閤CEV模型的DC型養老金最優投資問題.利用隨機控製建立瞭養老金最優投資的HJB方程,通過Legendre變換和對偶理論求得養老金的最優投資策略,最後推導齣均值-方差下DC型養老金最優投資的有效前沿.
종DB형양로금전향DC형양로금이피월래월다적국가소고필.이균치-방차위목표연구풍험자산부합CEV모형적DC형양로금최우투자문제.이용수궤공제건립료양로금최우투자적HJB방정,통과Legendre변환화대우이론구득양로금적최우투자책략,최후추도출균치-방차하DC형양로금최우투자적유효전연.
