系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
6期
1166-1174
,共9页
张文%王珏%部慧%汪寿阳
張文%王玨%部慧%汪壽暘
장문%왕각%부혜%왕수양
原油价格%金融危机%影响因素%时差相关%多变量模型
原油價格%金融危機%影響因素%時差相關%多變量模型
원유개격%금융위궤%영향인소%시차상관%다변량모형
为研究各因素与国际原油价格之间相互影响的程度和时差关系,提出了基于时差相关多变量模型的分析框架.根据该框架,在确定影响因素和模型变量后,对各因素与油价间的时差相关关系进行了分析,以此作为确定和调整模型中变量滞后阶数的依据,结合变量系数是否显著和模型调整R2是否提高的判断准则,对金融危机前后共七组样本构建了多元回归模型.研究结果发现:各因素与油价的相互作用并不都是在当期完成的;金融危机爆发后,各因素与油价的关系均发生了不同程度的变化,且油价有向基本面回归的趋势.
為研究各因素與國際原油價格之間相互影響的程度和時差關繫,提齣瞭基于時差相關多變量模型的分析框架.根據該框架,在確定影響因素和模型變量後,對各因素與油價間的時差相關關繫進行瞭分析,以此作為確定和調整模型中變量滯後階數的依據,結閤變量繫數是否顯著和模型調整R2是否提高的判斷準則,對金融危機前後共七組樣本構建瞭多元迴歸模型.研究結果髮現:各因素與油價的相互作用併不都是在噹期完成的;金融危機爆髮後,各因素與油價的關繫均髮生瞭不同程度的變化,且油價有嚮基本麵迴歸的趨勢.
위연구각인소여국제원유개격지간상호영향적정도화시차관계,제출료기우시차상관다변량모형적분석광가.근거해광가,재학정영향인소화모형변량후,대각인소여유개간적시차상관관계진행료분석,이차작위학정화조정모형중변량체후계수적의거,결합변량계수시부현저화모형조정R2시부제고적판단준칙,대금융위궤전후공칠조양본구건료다원회귀모형.연구결과발현:각인소여유개적상호작용병불도시재당기완성적;금융위궤폭발후,각인소여유개적관계균발생료불동정도적변화,차유개유향기본면회귀적추세.
