西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2012年
11期
19-23
,共5页
茹正亮%杨芝艳%朱文刚%高安力
茹正亮%楊芝豔%硃文剛%高安力
여정량%양지염%주문강%고안력
损失函数%偏态T分布%TGARCH模型%波动率
損失函數%偏態T分佈%TGARCH模型%波動率
손실함수%편태T분포%TGARCH모형%파동솔
以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.
以損失函數為評價標準,研究不同分佈(正態分佈、T分佈、廣義誤差分佈、偏態T分佈)下非對稱GARCH模型在上證綜閤指數波動率的預測能力併進行比較.結果錶明,無論樣本內還是樣本外,非對稱GARCH模型均能很好地預測上證綜閤指數的波動率,其中偏態T分佈下TGARCH模型能更加準確地描述收益率分佈的尖峰厚尾及非對稱特徵,預測能力最彊.
이손실함수위평개표준,연구불동분포(정태분포、T분포、엄의오차분포、편태T분포)하비대칭GARCH모형재상증종합지수파동솔적예측능력병진행비교.결과표명,무론양본내환시양본외,비대칭GARCH모형균능흔호지예측상증종합지수적파동솔,기중편태T분포하TGARCH모형능경가준학지묘술수익솔분포적첨봉후미급비대칭특정,예측능력최강.
