南京师大学报（自然科学版）
南京師大學報（自然科學版）
남경사대학보（자연과학판）
JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2013年
1期
1-9
,共9页
HJB方程%损失概率%价值函数%交易费用
HJB方程%損失概率%價值函數%交易費用
HJB방정%손실개솔%개치함수%교역비용
本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
本文攷慮保險公司的再保險和投資策略問題.為瞭在降低風險的同時增加收益,保險公司會攷慮在再保險的基礎上將剩餘財富投資到m種風險資產中.資產中風險資產的價格波動服從幾何佈朗運動.本文給齣瞭攷慮再保險和投資之後的財富模型,基于最小化損失概率的基礎上求解其相應的HJB方程,從而給齣保險公司的再保險和投資的最優策略.
본문고필보험공사적재보험화투자책략문제.위료재강저풍험적동시증가수익,보험공사회고필재재보험적기출상장잉여재부투자도m충풍험자산중.자산중풍험자산적개격파동복종궤하포랑운동.본문급출료고필재보험화투자지후적재부모형,기우최소화손실개솔적기출상구해기상응적HJB방정,종이급출보험공사적재보험화투자적최우책략.
