系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2013年
4期
988-995
,共8页
齐培艳%田铮%段西发%袁芳
齊培豔%田錚%段西髮%袁芳
제배염%전쟁%단서발%원방
变点%非参数回归模型%小波估计%收敛速度
變點%非參數迴歸模型%小波估計%收斂速度
변점%비삼수회귀모형%소파고계%수렴속도
金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能出现变点.本文讨论了均值和方差都存在变点的异方差非参数回归模型的变点估计问题.给出均值函数与方差函数的局部线性估计,利用函数小波系数的特性求得均值与方差变点位置的估计值并给出其收敛速度.在模拟实验中分析变点估计值的样本特性及均值变点估计与方差变点估计的相互影响.最后通过对两组股票数据的均值变点和方差变点进行估计,说明方法的有效性.
金融市場中,受突髮事件的影響反映資產平均收益的均值函數和反映資產收益波動的方差函數都有可能齣現變點.本文討論瞭均值和方差都存在變點的異方差非參數迴歸模型的變點估計問題.給齣均值函數與方差函數的跼部線性估計,利用函數小波繫數的特性求得均值與方差變點位置的估計值併給齣其收斂速度.在模擬實驗中分析變點估計值的樣本特性及均值變點估計與方差變點估計的相互影響.最後通過對兩組股票數據的均值變點和方差變點進行估計,說明方法的有效性.
금융시장중,수돌발사건적영향반영자산평균수익적균치함수화반영자산수익파동적방차함수도유가능출현변점.본문토론료균치화방차도존재변점적이방차비삼수회귀모형적변점고계문제.급출균치함수여방차함수적국부선성고계,이용함수소파계수적특성구득균치여방차변점위치적고계치병급출기수렴속도.재모의실험중분석변점고계치적양본특성급균치변점고계여방차변점고계적상호영향.최후통과대량조고표수거적균치변점화방차변점진행고계,설명방법적유효성.
