系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2013年
4期
901-909
,共9页
吴武清%李东%潘松%陈敏
吳武清%李東%潘鬆%陳敏
오무청%리동%반송%진민
均值回复%三阶段均值回复%TAR%贸易顺差
均值迴複%三階段均值迴複%TAR%貿易順差
균치회복%삼계단균치회복%TAR%무역순차
本文首次定义了三阶段均值回复过程,其用于刻画一类特殊的均值回复现象,并可用于解释非线性均值回复现象和时间序列短期的“不平稳”现象.门限自回归模型(threshold autoregressive model,TAR)和机制转换模型(regime-switching model)可用于三阶段均值回复过程的建模.作为实证例子,本文使用三阶段门限自回归模型拟合了我国对美国和香港的贸易顺差的对数增长率.实证研究发现:近十年来,该增长率处于高水平均值过程(扩张期)的概率均高于50％；收缩期的平均增长率水平最低,而扩张期的平均增长率水平最高；各均值过程的均值回复特征表现为低水平的均值方程的常数项相对较高,但斜率系数相对较低,而高水平的均值方程常数项相对较低,但斜率系数相对较高.因此,可以使用三阶段TAR模型来建模三阶段均值回复现象.
本文首次定義瞭三階段均值迴複過程,其用于刻畫一類特殊的均值迴複現象,併可用于解釋非線性均值迴複現象和時間序列短期的“不平穩”現象.門限自迴歸模型(threshold autoregressive model,TAR)和機製轉換模型(regime-switching model)可用于三階段均值迴複過程的建模.作為實證例子,本文使用三階段門限自迴歸模型擬閤瞭我國對美國和香港的貿易順差的對數增長率.實證研究髮現:近十年來,該增長率處于高水平均值過程(擴張期)的概率均高于50％；收縮期的平均增長率水平最低,而擴張期的平均增長率水平最高；各均值過程的均值迴複特徵錶現為低水平的均值方程的常數項相對較高,但斜率繫數相對較低,而高水平的均值方程常數項相對較低,但斜率繫數相對較高.因此,可以使用三階段TAR模型來建模三階段均值迴複現象.
본문수차정의료삼계단균치회복과정,기용우각화일류특수적균치회복현상,병가용우해석비선성균치회복현상화시간서렬단기적“불평은”현상.문한자회귀모형(threshold autoregressive model,TAR)화궤제전환모형(regime-switching model)가용우삼계단균치회복과정적건모.작위실증례자,본문사용삼계단문한자회귀모형의합료아국대미국화향항적무역순차적대수증장솔.실증연구발현:근십년래,해증장솔처우고수평균치과정(확장기)적개솔균고우50％；수축기적평균증장솔수평최저,이확장기적평균증장솔수평최고；각균치과정적균치회복특정표현위저수평적균치방정적상수항상대교고,단사솔계수상대교저,이고수평적균치방정상수항상대교저,단사솔계수상대교고.인차,가이사용삼계단TAR모형래건모삼계단균치회복현상.
