上海师范大学学报（自然科学版）
上海師範大學學報（自然科學版）
상해사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI TEACHERS UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2013年
2期
130-136
,共7页
随机汇率%信用风险%信用违约互换%结构化方法
隨機彙率%信用風險%信用違約互換%結構化方法
수궤회솔%신용풍험%신용위약호환%결구화방법
在随机汇率的假设下,通过倒向Kolmogrov方程,运用结构化方法建立了信用违约互换的定价模型,得到了美元市场上信用违约互换价格的显式解,并给出了相关的金融意义分析.
在隨機彙率的假設下,通過倒嚮Kolmogrov方程,運用結構化方法建立瞭信用違約互換的定價模型,得到瞭美元市場上信用違約互換價格的顯式解,併給齣瞭相關的金融意義分析.
재수궤회솔적가설하,통과도향Kolmogrov방정,운용결구화방법건립료신용위약호환적정개모형,득도료미원시장상신용위약호환개격적현식해,병급출료상관적금융의의분석.
