应用数学
應用數學
응용수학
MATHEMATICA APPLICATA
2012年
4期
777-784
,共8页
倒向随机微分方程%可积参数%Lipschitz连续%存在唯一性
倒嚮隨機微分方程%可積參數%Lipschitz連續%存在唯一性
도향수궤미분방정%가적삼수%Lipschitz련속%존재유일성
Backward stochastic differential equation%Integrable parameter%Lipschitz continuous%Existence and uniqueness
建立具有可积参数和有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程(BSDEs)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y和z均满足对t不一致的Lipschitz连续条件.通过建立解的先验估计证明解的唯一性,然后通过Picard迭代证明解的存在性.
建立具有可積參數和有限或無限時間終耑的多維倒嚮隨機微分方程(BSDEs)解的一箇存在唯一性結果,其中生成元g關于y和z均滿足對t不一緻的Lipschitz連續條件.通過建立解的先驗估計證明解的唯一性,然後通過Picard迭代證明解的存在性.
건립구유가적삼수화유한혹무한시간종단적다유도향수궤미분방정(BSDEs)해적일개존재유일성결과,기중생성원g관우y화z균만족대t불일치적Lipschitz련속조건.통과건립해적선험고계증명해적유일성,연후통과Picard질대증명해적존재성.
