系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2013年
2期
274-277
,共4页
比例再保险%投资决策%随机利率%HJB方程
比例再保險%投資決策%隨機利率%HJB方程
비례재보험%투자결책%수궤리솔%HJB방정
假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例.
假設保險公司在攷慮比例再保險下,併將盈餘資金在無風險資產和風險型資產中進行配置,攷慮瞭利率的隨機性,建立瞭求解相應的HJB方程,併針對CARA效用函數求解HJB方程,得齣最優的再保險比例和在各類資產中的投資比例.
가설보험공사재고필비례재보험하,병장영여자금재무풍험자산화풍험형자산중진행배치,고필료리솔적수궤성,건립료구해상응적HJB방정,병침대CARA효용함수구해HJB방정,득출최우적재보험비례화재각류자산중적투자비례.
