系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2013年
2期
217-222
,共6页
贷款组合%风险分散%综合收益%内部管理
貸款組閤%風險分散%綜閤收益%內部管理
대관조합%풍험분산%종합수익%내부관리
足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究.通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60％左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70％的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效；同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议.
足夠數量的投資組閤具有充分分散非繫統性風險的功能,但是否符閤貸款組閤領域目前尚未有相關研究.通過以具體經營貸款的國有銀行分支機構作為研究對象,運用商業銀行經營管理中的重要指標——風險調整後的資本收益率(RAROC)研究瞭貸款組閤規模與風險分散的關繫:一般10傢經營機構大約能減少貸款組閤60％左右的風險,19傢左右的經營機構大約分散70％的風險併可視為最佳組閤規模,超過19傢不再有減小組閤風險的明顯功效；同時分析瞭與證券市場研究結果的異同,併從商業銀行中觀管理角度提齣瞭相關建議.
족구수량적투자조합구유충분분산비계통성풍험적공능,단시부부합대관조합영역목전상미유상관연구.통과이구체경영대관적국유은행분지궤구작위연구대상,운용상업은행경영관리중적중요지표——풍험조정후적자본수익솔(RAROC)연구료대관조합규모여풍험분산적관계:일반10가경영궤구대약능감소대관조합60％좌우적풍험,19가좌우적경영궤구대약분산70％적풍험병가시위최가조합규모,초과19가불재유감소조합풍험적명현공효；동시분석료여증권시장연구결과적이동,병종상업은행중관관리각도제출료상관건의.
