西华大学学报（自然科学版）
西華大學學報（自然科學版）
서화대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF XIHUA UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2014年
3期
81-84,90
,共5页
刘娟%王沁%刘曦%昌春艳
劉娟%王沁%劉晞%昌春豔
류연%왕심%류희%창춘염
时变Copula%kenddall tau%GARCH(1,1)-Norm%金融风险
時變Copula%kenddall tau%GARCH(1,1)-Norm%金融風險
시변Copula%kenddall tau%GARCH(1,1)-Norm%금융풍험
time-varying Copula%Kendall tau%tail dependence%financial risk
以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险.通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败天数的检验方法,验证了基于Kenddall tau与时间序列分析模型相结合的时变Copula模型在度量组合资产风险上的可行性与准确性.
以GARCH(1,1)-Norm模型為邊緣分佈,以Kenddall tau為工具,採取滑動窗口的方法,建立瞭GARCH-時變-Copula模型,在此基礎上利用矇特卡洛技術度量瞭不同權重下的組閤資產風險.通過對金髮科技和ST國農兩支股票的數據進行實證分析,利用失敗天數的檢驗方法,驗證瞭基于Kenddall tau與時間序列分析模型相結閤的時變Copula模型在度量組閤資產風險上的可行性與準確性.
이GARCH(1,1)-Norm모형위변연분포,이Kenddall tau위공구,채취활동창구적방법,건립료GARCH-시변-Copula모형,재차기출상이용몽특잡락기술도량료불동권중하적조합자산풍험.통과대금발과기화ST국농량지고표적수거진행실증분석,이용실패천수적검험방법,험증료기우Kenddall tau여시간서렬분석모형상결합적시변Copula모형재도량조합자산풍험상적가행성여준학성.
