华南师范大学学报（社会科学版）
華南師範大學學報（社會科學版）
화남사범대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2013年
5期
142-148
,共7页
商业银行%信用风险%KMV模型%预期违约率
商業銀行%信用風險%KMV模型%預期違約率
상업은행%신용풍험%KMV모형%예기위약솔
以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性.实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级机构对银行的信用评级相吻合;预期违约率值越大表示违约的可能性越大,而信用等级则越低,并且,商业银行信用风险的大小受银行资产规模、偿债能力以及资产稳定性等财务因素的影响.因此,商业银行应注重提升客户资信资源的质量,实施贷款组合和差别定价,特别是要加快建立违约数据库.
以10傢上市商業銀行作為研究對象,基于2012年樣本銀行的財務數據和股票交易數據,運用KMV模型度量銀行的信用風險,檢驗KMV模型在我國商業銀行信用風險度量中的適用性.實證結果錶明,運用KMV模型計算得齣的銀行預期違約率(EDF)與信用評級機構對銀行的信用評級相吻閤;預期違約率值越大錶示違約的可能性越大,而信用等級則越低,併且,商業銀行信用風險的大小受銀行資產規模、償債能力以及資產穩定性等財務因素的影響.因此,商業銀行應註重提升客戶資信資源的質量,實施貸款組閤和差彆定價,特彆是要加快建立違約數據庫.
이10가상시상업은행작위연구대상,기우2012년양본은행적재무수거화고표교역수거,운용KMV모형도량은행적신용풍험,검험KMV모형재아국상업은행신용풍험도량중적괄용성.실증결과표명,운용KMV모형계산득출적은행예기위약솔(EDF)여신용평급궤구대은행적신용평급상문합;예기위약솔치월대표시위약적가능성월대,이신용등급칙월저,병차,상업은행신용풍험적대소수은행자산규모、상채능력이급자산은정성등재무인소적영향.인차,상업은행응주중제승객호자신자원적질량,실시대관조합화차별정개,특별시요가쾌건립위약수거고.
