烟台大学学报（自然科学与工程版）
煙檯大學學報（自然科學與工程版）
연태대학학보（자연과학여공정판）
JOURNAL OF YANTAI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE AND ENGINEERING EDITION）
2014年
2期
90-94
,共5页
随机微分方程%split-step欧拉方法%收敛性
隨機微分方程%split-step歐拉方法%收斂性
수궤미분방정%split-step구랍방법%수렴성
stochastic differential equations%split-step Euler method%convergence
给出随机微分方程的split-step欧拉格式的算法,并证明了当方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和李普希兹条件的情况下,此方法用以求解随机微分方程的收敛性,并且求出强收敛的阶是1/2.同时证明了split-step近似解的均方收敛理论.
給齣隨機微分方程的split-step歐拉格式的算法,併證明瞭噹方程的偏移繫數和擴散繫數均滿足線性增長條件和李普希玆條件的情況下,此方法用以求解隨機微分方程的收斂性,併且求齣彊收斂的階是1/2.同時證明瞭split-step近似解的均方收斂理論.
급출수궤미분방정적split-step구랍격식적산법,병증명료당방정적편이계수화확산계수균만족선성증장조건화리보희자조건적정황하,차방법용이구해수궤미분방정적수렴성,병차구출강수렴적계시1/2.동시증명료split-step근사해적균방수렴이론.
