东方企业文化
東方企業文化
동방기업문화
ORIENTAL ENTERPRISE CULTURE
2014年
1期
318-318
,共1页
增强型指数基金%VAR%跟踪误差
增彊型指數基金%VAR%跟蹤誤差
증강형지수기금%VAR%근종오차
增强型指数基金在紧密跟踪基准指数的同时期望获得高于基准指数的收益，因此其风险测量不仅要度量跟踪指数，还需将为获取较基准指数的较高收益考虑进来。本文以富国沪深300指数基金为例进行实证分析，针对得到的VAR值序列与跟踪误差序列进行波动率比较，并引进基于二者比率的风险值探讨增强型指数基金风险测量中跟踪误差与VAR的综合度量。
增彊型指數基金在緊密跟蹤基準指數的同時期望穫得高于基準指數的收益，因此其風險測量不僅要度量跟蹤指數，還需將為穫取較基準指數的較高收益攷慮進來。本文以富國滬深300指數基金為例進行實證分析，針對得到的VAR值序列與跟蹤誤差序列進行波動率比較，併引進基于二者比率的風險值探討增彊型指數基金風險測量中跟蹤誤差與VAR的綜閤度量。
증강형지수기금재긴밀근종기준지수적동시기망획득고우기준지수적수익，인차기풍험측량불부요도량근종지수，환수장위획취교기준지수적교고수익고필진래。본문이부국호심300지수기금위례진행실증분석，침대득도적VAR치서렬여근종오차서렬진행파동솔비교，병인진기우이자비솔적풍험치탐토증강형지수기금풍험측량중근종오차여VAR적종합도량。
