经济视野
經濟視野
경제시야
Economic Vision
2014年
2期
251-251,253
,共2页
极值理论%GARCH模型%动态风险价值
極值理論%GARCH模型%動態風險價值
겁치이론%GARCH모형%동태풍험개치
极值理论以样本极值为研究对象，对金融收益分布的尾部建立模型，从而避免了模型风险，能更准确地估计风险。本文利用极值理论和GARCH模型研究上证指数的动态风险价值，最后通过实证分析得出GARCH-EVT模型能更好的描述风险。
極值理論以樣本極值為研究對象，對金融收益分佈的尾部建立模型，從而避免瞭模型風險，能更準確地估計風險。本文利用極值理論和GARCH模型研究上證指數的動態風險價值，最後通過實證分析得齣GARCH-EVT模型能更好的描述風險。
겁치이론이양본겁치위연구대상，대금융수익분포적미부건립모형，종이피면료모형풍험，능경준학지고계풍험。본문이용겁치이론화GARCH모형연구상증지수적동태풍험개치，최후통과실증분석득출GARCH-EVT모형능경호적묘술풍험。
