管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT
2013年
2期
129-136
,共8页
已实现波动率%预测%长记忆性%结构突变
已實現波動率%預測%長記憶性%結構突變
이실현파동솔%예측%장기억성%결구돌변
本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测.预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未来结构突变未知情形下,该模型的预测效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在两种情形下都是比较稳健的预测模型.
本文在攷察上證綜指和深證成指日已實現波動率的長記憶性特徵和結構突變的基礎上構建瞭已實現波動率自迴歸結構突變模型,併用于進行預測.預測結果錶明,在未來結構突變已知情形下,自迴歸結構突變模型的預測效果比其他預測模型要好,在未來結構突變未知情形下,該模型的預測效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在兩種情形下都是比較穩健的預測模型.
본문재고찰상증종지화심증성지일이실현파동솔적장기억성특정화결구돌변적기출상구건료이실현파동솔자회귀결구돌변모형,병용우진행예측.예측결과표명,재미래결구돌변이지정형하,자회귀결구돌변모형적예측효과비기타예측모형요호,재미래결구돌변미지정형하,해모형적예측효과비ABDL모형초미차,이ABDL모형재량충정형하도시비교은건적예측모형.
