北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2013年
3期
123-127
,共5页
蒙特卡罗方法%离散障碍期权%条件期望%重要性抽样
矇特卡囉方法%離散障礙期權%條件期望%重要性抽樣
몽특잡라방법%리산장애기권%조건기망%중요성추양
利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差.设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率.结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价.
利用矇特卡囉模擬方法對離散障礙期權進行定價,併結閤對偶抽樣、條件期望、重要性抽樣3種方差縮減技術降低模擬方差.設計數值實驗針對離散障礙期權進行定價分析,比較瞭各種模擬方法的方差縮減效率.結果錶明利用對偶抽樣、條件期望、重要性抽樣3種方差縮減技術的矇特卡囉模擬方法能夠對離散障礙期權進行穩定的定價.
이용몽특잡라모의방법대리산장애기권진행정개,병결합대우추양、조건기망、중요성추양3충방차축감기술강저모의방차.설계수치실험침대리산장애기권진행정개분석,비교료각충모의방법적방차축감효솔.결과표명이용대우추양、조건기망、중요성추양3충방차축감기술적몽특잡라모의방법능구대리산장애기권진행은정적정개.
