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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2013年
5期
3-7
,共5页
指数族分布%经验贝叶斯估计%渐近最优
指數族分佈%經驗貝葉斯估計%漸近最優
지수족분포%경험패협사고계%점근최우
指数族分布是一类应用广泛的分布类,包括了泊松分布、Gamma分布、Beta分布、二项分布等常见分布.在非寿险中,索赔额或索赔次数过程常常被假定服从指数族分布,由于风险的非齐次性,指数族分布中的参数θ也为随机变量,假定服从指数族共轭先验分布.此时风险参数的估计落入了Bayes框架,风险参数θ的Bayes估计被表达“信度”形式.然而,在实际运用中,由于先验分布与样本分布中仍然含有结构参数,根据样本的边际分布的似然函数估计结构参数,从而获得风险参数的经验Bayes估计,最后证明了该经验Bayes估计是渐近最优的.
指數族分佈是一類應用廣汎的分佈類,包括瞭泊鬆分佈、Gamma分佈、Beta分佈、二項分佈等常見分佈.在非壽險中,索賠額或索賠次數過程常常被假定服從指數族分佈,由于風險的非齊次性,指數族分佈中的參數θ也為隨機變量,假定服從指數族共軛先驗分佈.此時風險參數的估計落入瞭Bayes框架,風險參數θ的Bayes估計被錶達“信度”形式.然而,在實際運用中,由于先驗分佈與樣本分佈中仍然含有結構參數,根據樣本的邊際分佈的似然函數估計結構參數,從而穫得風險參數的經驗Bayes估計,最後證明瞭該經驗Bayes估計是漸近最優的.
지수족분포시일류응용엄범적분포류,포괄료박송분포、Gamma분포、Beta분포、이항분포등상견분포.재비수험중,색배액혹색배차수과정상상피가정복종지수족분포,유우풍험적비제차성,지수족분포중적삼수θ야위수궤변량,가정복종지수족공액선험분포.차시풍험삼수적고계락입료Bayes광가,풍험삼수θ적Bayes고계피표체“신도”형식.연이,재실제운용중,유우선험분포여양본분포중잉연함유결구삼수,근거양본적변제분포적사연함수고계결구삼수,종이획득풍험삼수적경험Bayes고계,최후증명료해경험Bayes고계시점근최우적.
