厦门大学学报（自然科学版）
廈門大學學報（自然科學版）
하문대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE)
2013年
1期
9-13
,共5页
重随机Poisson过程%信用风险%违约强度%等价鞅测度%复合期权
重隨機Poisson過程%信用風險%違約彊度%等價鞅測度%複閤期權
중수궤Poisson과정%신용풍험%위약강도%등개앙측도%복합기권
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式.
在複閤期權中,作為標的的期權含有交易對手違約的風險,對于含信用風險的複閤期權,藉助公司價值模型中的補償率,同時採用重Poisson隨機過程來確定違約的髮生.其中重Poisson隨機過程的彊度函數遵從均值迴複過程且與標的資產、企業價值都相關.利用等價鞅測度變換方法導齣含信用風險的複閤期權的解析定價公式.
재복합기권중,작위표적적기권함유교역대수위약적풍험,대우함신용풍험적복합기권,차조공사개치모형중적보상솔,동시채용중Poisson수궤과정래학정위약적발생.기중중Poisson수궤과정적강도함수준종균치회복과정차여표적자산、기업개치도상관.이용등개앙측도변환방법도출함신용풍험적복합기권적해석정개공식.
