价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2013年
5期
168-169
,共2页
鞍点逼近%双峰分布%credit risk+
鞍點逼近%雙峰分佈%credit risk+
안점핍근%쌍봉분포%credit risk+
近年来的研究发现,违约损失率的分布呈现一种双峰特征.文章对传统聚合信用风险模型进行改进,用具有双峰特征的双beta分布来刻画违约损失率的变化,给出全部贷款组合信用风险概率生成函数的解析式,利用数值模拟的结果验证了模型的有效性.
近年來的研究髮現,違約損失率的分佈呈現一種雙峰特徵.文章對傳統聚閤信用風險模型進行改進,用具有雙峰特徵的雙beta分佈來刻畫違約損失率的變化,給齣全部貸款組閤信用風險概率生成函數的解析式,利用數值模擬的結果驗證瞭模型的有效性.
근년래적연구발현,위약손실솔적분포정현일충쌍봉특정.문장대전통취합신용풍험모형진행개진,용구유쌍봉특정적쌍beta분포래각화위약손실솔적변화,급출전부대관조합신용풍험개솔생성함수적해석식,이용수치모의적결과험증료모형적유효성.
