沈阳师范大学学报（自然科学版）
瀋暘師範大學學報（自然科學版）
침양사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHENYANG NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
2期
196-199
,共4页
随机规划%Benders'分解法%确定性等价%HN解%WS解%EV解
隨機規劃%Benders'分解法%確定性等價%HN解%WS解%EV解
수궤규화%Benders'분해법%학정성등개%HN해%WS해%EV해
随机规划方法在解决不确定环境中的资源配置问题上具有很大优势.笔者介绍并采用了Benders'分解法来求解动态随机规划,依据“阶段”的概念划分出后部子规划,通过前向模拟和后向递归得出最优HN解.这种方法避免了大多数应用问题中确定性等价形式求解时规模过大的问题,同时反映了信息集的更新过程.此外,从“等待观察(WS)”、“此时此刻(HN)”和“期望价值(EV)”3种假设出发分析最优资产配置问题投资策略的特征,采用EVPI和VSS诠释决策过程中信息的价值和随机方法的价值,并给出了实例分析.
隨機規劃方法在解決不確定環境中的資源配置問題上具有很大優勢.筆者介紹併採用瞭Benders'分解法來求解動態隨機規劃,依據“階段”的概唸劃分齣後部子規劃,通過前嚮模擬和後嚮遞歸得齣最優HN解.這種方法避免瞭大多數應用問題中確定性等價形式求解時規模過大的問題,同時反映瞭信息集的更新過程.此外,從“等待觀察(WS)”、“此時此刻(HN)”和“期望價值(EV)”3種假設齣髮分析最優資產配置問題投資策略的特徵,採用EVPI和VSS詮釋決策過程中信息的價值和隨機方法的價值,併給齣瞭實例分析.
수궤규화방법재해결불학정배경중적자원배치문제상구유흔대우세.필자개소병채용료Benders'분해법래구해동태수궤규화,의거“계단”적개념화분출후부자규화,통과전향모의화후향체귀득출최우HN해.저충방법피면료대다수응용문제중학정성등개형식구해시규모과대적문제,동시반영료신식집적경신과정.차외,종“등대관찰(WS)”、“차시차각(HN)”화“기망개치(EV)”3충가설출발분석최우자산배치문제투자책략적특정,채용EVPI화VSS전석결책과정중신식적개치화수궤방법적개치,병급출료실례분석.
